資金轉移定價

神州信息資金轉移定價系統Sm@rtFinFTP產品是神州信息為了針對銀行應對利率市場化的挑戰,提升內部管理的精細化、差異化, 針對現有FTP系統的使用痛點進行改進而研發的,擁有完整知識產權的產品。引入資金轉移定價系統可實現對業務部門分離利率風險(集中到總行管理)、公平績效考核、優化資源配置、指導產品定價等效果,推動商業銀行進一步規范高效的發展。

給客戶帶來的價值
產品功能
客戶案例

給客戶帶來的價值


資金轉移定價是在全額資金管理的基礎上為全行資金的內部轉移(資金來源和資金運用)進行統一定價,支持期限匹配邊際成本模式下的多種定價方法,對每一筆業務進行創利計算和利差分析,以達到為業務部門分離利率風險,公平績效考核,優化資源配置和引導產品定價的功能。內部資金轉移定價是利率市場化推動的直接結果,是商業銀行實施精細化管理的必備工具,其重要性不言而喻。

系統提供市場資金利率曲線的自動獲取和收益率曲線的多種擬合生成方法,提供完善的定價方法模型及清晰方便的定價界面配置,提供多維度的創利報表和利差分析報表,提供實時的定價服務,并為下游管理類系統提供數據支持(如管理會計、績效考核、產品定價、全面預算管理等)。系統支持各種特殊、定制化的定價方法,如對活期存款的分層定價,單筆定價、組合定價等特殊定價等。系統提供提前支取損益調整、同業約期存款違約損益調整、特定大額活期存款違約損益調整等。系統為了減少資金定價管理人員的線下計算操作,支持流動性溢價調整、期權溢價調整和政策性調整等利率調整項的計算,并提供自動化計算工具;同時,系統提供AI技術的市場利率波動預測;支持多法人、資金成本的地區差異化調整,以實現資金定價的精細化和差異化管理、減少人工操作。最近,由于人行LPR形成機制改革,要求所有貸款都采用LPR加點的方式進行對客定價,同時要求加入利率自律機制的銀行將LPR反映到FTP中,并且配套建設貸款風險定價系統,強化資金內部定價和對客的產品風險定價的聯動。

實施過資金轉移定價系統的銀行應該都清楚,在銀行賬戶數據量巨大(千萬級以上)的情況下,跑批速度慢成為銀行最頭疼的事情。我們具備在高性能數據庫上、甚至MPP架構上進行跑批性能提升的經驗,以及大數據平臺、NewSQL數據庫上實施能力。

除了產品實施之外,我們還具備資金轉移定價的(市場和內部)收益率曲線的選取設置、不同業務口徑的定價方法選擇、關聯的定價曲線及定價規則、LPR反映到FTP、跑批性能提升等重要的環節的咨詢能力。

產品功能


神州信息資金轉移定價系統包含基本參數配置,收益率曲線管理(基礎曲線、收益率曲線生成、調整項、收益率曲線發布),定價管理(標準定價、特殊定價、價格調整項、損益調整),實時定價測算服務,調整項自動化計量、報表管理(多維度創利報表和利差分析報表、LPR相關報表)、市場利率波動預測(AI模型)。系統還可以提供作為基礎的數據集市、FTP預算、EVA/RAROC分析、基于AI技術的客戶行為預測功能等。

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