資產負債管理系統

神州信息資產負債管理系統Sm@rtFinALM是神州信息在對傳統資產負債管理的系統功能及引擎的深入研究和理解的基礎上,根據銀保監會于2018年5月發布的《商業銀行流動性風險管理辦法》和《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》的較新監管要求,結合銀行流動性風險管理和利率風險管理的實際情況,進行主動的流動性風險管理和利率風險管理,尋找銀行自身的發展定位,進行前瞻性的戰略規劃;站在銀行司庫角度和高度,以建立管理型、戰略型的智慧司庫(精細管控、智能決策)為目標,真正實現流動性、安全性和盈利性的統一管理,自主研發的資產負債管理系統產品。

給客戶帶來的價值
產品功能
客戶案例

該產品涵蓋了基本參數管理,流動性風險管理,銀行賬簿利率風險管理(含匯率風險)和資產負債結構及業務透視分析等幾大模塊。可以為銀行搭建符合當前監管趨勢和行業領先水平的流動性風險管理和利率風險管理體系,為商業銀行建立完備的流動性風險和利率風險的管理信息系統,準確、及時、全面計量、監測和報告銀行的流動性風險和利率風險狀態,滿足較新的監管要求和內部精細化管理需要 。

給客戶帶來的價值

滿足較新的流動性風險管理和利率風險的監管要求,計量復雜的監管指標和監管報表。

為銀行提供基于AI模型的中長期流動性缺口預測,為銀行提供中長期的資金配布。

為銀行提供基于AI模型的市場利率波動預測,以方便風險管理人員進行利率判斷。

根據流動性風險管理人員向領導日常匯報決策的需要,提供流動性指標的成因分析和達標測算功能,輔助領導決策。

采用AI技術構建客戶行為分析模型,以判斷銀行客戶行為帶來的風險及服務機會。

提供應急計劃和對應急計劃有效性的驗證:補足傳統ALM系統不重視的薄弱環節。

提供完全自主知識產權、優化的ALM引擎和配置界面:方便配置、方便維護、計算效率更高。

以智慧資負為目標,集合各種風險、成本及盈利數據提供合理的資產負債結構預測和限額動態分配,以輔助管理層進行全盤的決策和判斷。

產品功能


神州信息資產負債管理Sm@rtFinALM系統主要包含流動性風險管理、銀行賬簿利率/匯率風險管理、資產負債結構及業務透視分析等重要模塊。

流動性風險管理滿足較新的《商業銀行流動性風險管理辦法》,包含計算監管指標、監測指標及內部管理指標,計算現金流以便計算靜態和動態流動性缺口,優質流動性資產及一二三級流動性儲備,(利用ALM引擎)進行壓力測試,制定應急計劃,提供指標的監控和限額預警等功能。

利率風險管理滿足較新的《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》,包含靜態和動態重定價缺口分析,凈利息收入NII模擬,久期分析,經濟價值EVE模擬,(利用ALM引擎)情景模擬和壓力測試、EAR/VAR分析,利率風險限額管理和外匯敞口分析等功能,以實現利率和匯率風險的集中管理。

資產負債結構和業務透視分析除提供基本的流動性風險管理和利率風險管理必備的1104監管報表(G21~G26、G33等)外,還包含資產負債量價結構分析報表、優質流動性資產等常用的內部管理報表,更針對資產負債管理人員的決策管理需要提供特色預測報表:

1、提供基于AI技術、考慮多種因素的中長期流動性預測,以便更準確的安排一月內的頭寸缺口;

2、結合資本計量模型和成本數據,采用綜合平衡法進行合理資產負債結構預測,滿足多指標的情況下進行中長期資產負債結構/期限的指導,以便進行前瞻性的戰略規劃和主動的風險管理;

3、提供流動性指標的成因分析和達標配置策略;

4、提供基于AI技術、考慮多種因素的凈利息收入預測;

5、提供基于AI模型的市場利率波動預測以便指導金融市場人員操作;

6、可通過扇形圖、柱狀圖、折線圖等趨勢圖表,儀表盤等多種形式來輔助司庫管理人員進行決策。

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